Toma rápida
El sesgo es la riqueza relativa de las opciones de venta frente a las opciones de compra, expresada en términos de volatilidad implícita (IV). Para opciones con un vencimiento específico, 25 Delta Skew se refiere a puts con un delta de -25% y call con un delta de 25% para demostrar esta diferencia en la percepción del mercado de la volatilidad implícita. El sesgo 25D de 1 mes de Bitcoin sugiere una «prima de venta»; la demanda de opciones de venta aumenta a medida que los inversores buscan cobertura a la baja. Sin embargo, a lo largo de toda la curva, la posición general de los ratios put-to-call en el mercado de opciones está sesgada al alza. Este ha sido un indicador alcista este año.
Un desglose de la curva
1 semana: -0,496 % 1 mes: -0,293 % 3 meses: -0,212 % 6 meses: -3,156 % 1 mes 25D Skew: (Fuente: Swissblock)
La publicación Bitcoin 1-month 25D Skew sugiere que apareció primero un «Put Premium» en Hyperconectados.
