Se ha demostrado que la asignación de fondos a posiciones de inversión criptográfica tiene un impacto positivo en el rendimiento de las carteras de inversión diversificadas.

Según un estudio de investigación realizado por los equipos de gestión de activos criptográficos Iconic Funds y Cryptology Asset Group, la capacidad de las inversiones criptográficas para impactar positivamente el rendimiento de las carteras de inversión atraviesa varios modelos de asignación de activos.

La capacidad de Crypto para mejorar la rentabilidad de las carteras de inversión diversificadas se produce a pesar de su volatilidad, especialmente la reciente caída del mercado que se produjo en mayo.

El estudio de investigación titulado “Criptomonedas y la relación de Sharpe de los modelos de inversión tradicionales” examinó los cambios en el perfil de riesgo-rendimiento de varios métodos de asignación de cartera debido a la adición de activos de criptomonedas.

Este examen de riesgo-rendimiento se realizó midiendo los cambios en la relación de Sharpe, la medida de los rendimientos en exceso obtenidos por mantener un activo volátil, cuando las posiciones criptográficas se incluyeron en los diferentes modelos de cartera de activos.

Dado que las criptomonedas son supuestamente una clase de activos no correlacionada, el rendimiento de riesgo-recompensa de las carteras de inversión debería mejorar con la adición de criptomonedas a pesar de sus aparentes movimientos de precios volátiles.

Al asumir una estrategia de inversión pasiva, el estudio mapeó los cambios en el índice de Sharpe para los modelos de cartera tradicionales con la introducción de la exposición a las criptomonedas frente a un índice de referencia sin asignación de criptomonedas.

Fuente: Criptomonedas y la relación de Sharpe de los modelos de inversión tradicionales

Para investigar el impacto de aumentar las posiciones criptográficas para cada modelo de cartera, el estudio también reequilibró la asignación de criptomonedas en una base del 1%, 3% y 5%.

Al detallar sus hallazgos, el estudio declaró: “Este informe encuentra que la adición de criptomonedas a cualquier cartera cubierta tuvo un impacto positivo en los rendimientos, así como en el desempeño de riesgo-recompensa de la cartera”, y agregó:

“Este hallazgo se mantiene a pesar de una corrección significativa en los mercados de criptomonedas durante el comienzo de 2021. Además, la adición de más criptomonedas condujo a rendimientos aún mayores”.

Según el documento, los resultados del estudio de 2021 también dan crédito a las conclusiones extraídas en la investigación de 2020 que mostraron el impacto positivo de las asignaciones de cripto a las carteras de inversión a pesar de la caída del mercado de mediados de marzo.

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La exposición a las criptomonedas se está convirtiendo en una tendencia significativa entre los inversores institucionales. Como informó Cointelegraph anteriormente, un informe reciente de Bank of America mostró que 20 importantes empresas públicas en los Estados Unidos tienen importantes inversiones basadas en activos digitales.

En septiembre, una encuesta realizada por el equipo europeo de gestión de inversiones Nickel Digital Asset Management indicó que el 62% de los inversores institucionales globales con cero exposición a las criptomonedas comenzarán a hacer incursiones en las criptomonedas y blockchain en los próximos 12 meses.