Definición
La volatilidad implícita es la expectativa de volatilidad del mercado. Dado el precio de una opción, podemos resolver la volatilidad esperada del activo subyacente.
Ver At-The-Money (ATM) IV a lo largo del tiempo brinda una visión normalizada de las expectativas de volatilidad que a menudo aumentarán y disminuirán con la volatilidad realizada y el sentimiento del mercado. Esta métrica muestra la volatilidad implícita de los cajeros automáticos para los contratos de opciones que vencen dentro de una semana a partir de hoy.
La volatilidad realizada es la desviación estándar de los rendimientos del rendimiento medio de un mercado. Los valores altos en la volatilidad realizada indican una fase de alto riesgo en esa ventana móvil del mercado de 1 semana.
Toma rápida
La volatilidad realizada acaba de superar la volatilidad de las opciones por primera vez desde que FTX colapsó en noviembre. Cada vez que esto ocurre, el precio de Bitcoin tiende a caer. La volatilidad realizada superó el 60 %, mientras que la volatilidad de las opciones es del 59 %. Realizado vs. Opciones Vol: (Fuente: Glassnode)
La volatilidad posterior a la realización aumenta por encima de la volatilidad de las opciones por primera vez desde que el colapso de FTX apareció por primera vez en Hyperconectados.
